Vega

Das Vega einer Option gibt an, in welchem Maße sich der Preis einer Option verändert, wenn die ­Volatilität schwankt.

Eine Abnahme der Volatilität sorgt ­dafür, dass es weniger Preisbewegungen des Basiswertes gibt, wodurch die Optionen billiger werden. Bei einer Zunahme der Volatilität nimmt die ­erwartete ­Beweglichkeit des Basiswertes zu und die Optionen werden teurer. Das Vega ­unterscheidet sich je nach Ausübungspreis und Laufzeit einer Option. Eine Option mit kurzer Laufzeit ist weniger empfindlich für Veränderungen der Volatilität als eine Option mit langer Laufzeit. Das Vega wird standardmäßig als Dezimalzahl notiert, die sich auf eine Veränderung von einem Punkt in der impliziten Volatilität (der erwarteten Volatilität) einer Option bezieht.

Ähnliche Einträge

Noch Fragen?

Kontaktieren Sie uns per Telefon, Chat oder E-Mail. Unsere geschulten Service-Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Silke Puhlemann
Silke Puhlemann
Leiterin Neukundenabteilung