Black & Scholes-Modell
Black & Scholes-Modell Definition
Das Black & Scholes Modell ist ein Analytisches Verfahren zur Berechnung von theoretischen Optionspreisen. Dieses bezieht sowohl den aktuellen Kurs des Basiswerts, den Zinssatz, die Restlaufzeit, die Volatilität, sowie eventuelle Dividendenzahlungen innerhalb der Laufzeit mit ein. Die ursprüngliche Version des Modells wurde für die Optionspreisberechnung europäischer Optionen entwickelt und verwendet. Das Modell wurde nach den amerikanischen Wissenschaftlern Fischer Black und Myron Scholes benannt.
Bevor es zu der Berechnung von Optionspreise kommt, ist es wichtig ein grundlegendes Verständnis von Optionen zu haben. Sie möchten mehr über die Grundlagen von Optionen verstehen? Schauen Sie gerne in unseren Beitrag Optionen: Grundlagen und Begriffe, um mehr über Call&Put, Laufzeiten und Co. zu erfahren.
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