Theta

Theta bezieht sich auf den Zeitwert von Optionen.

Gekaufte Optionen ­geben dem Optionsanleger das Recht, bis zum Ablaufdatum der Option ­Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn z. B. eine Call-Option, die aus dem Geld ist, gekauft wird, besteht die bezahlte Prämie ausschließlich aus dem Zeitwert (der innere Wert bei aus dem Geld ­liegenden ­Optionen beträgt Null). Wenn die Option am Verfallstag keinen inneren Wert hat, wird diese nicht ausgeübt und die Option verfällt wertlos. Ab dem ­Moment des Kaufs bis zum Verfallsdatum verfällt der Zeitwert der Option anfangs langsam, aber mit der Zeit stets schneller. Theta gibt als Grieche an, in welchem Maße der Preis der Option geringer wird, wenn die Zeit bis zum Verfall um einen Tag abnimmt.

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Silke Puhlemann
Silke Puhlemann
Leiterin Neukundenabteilung