Straddle Tradeideen: Die aktuellsten kurzfristigen Long und Short Straddles im Januar

Wenn Sie gerne mit kurzen Laufzeiten handeln und mit Straddles mit einem statistischen Vorteil spekulieren möchten, ist die heutige Analyse für Sie interessant.

Das Ziel dieses Artikels ist es, zu analysieren, welche Gewinne entstehen könnten, wenn Sie einen Straddle auf ausgewählte Aktien zu Beginn der Woche kaufen und bis zum Ende der Woche halten würden (Long Straddle). Eine ähnliche Analyse wird für den Short Straddle durchgeführt: Welche Gewinne winken Ihnen zu, wenn ein Straddle auf ausgewählte Aktien zu Beginn der Woche verkauft und bis zum Ende der Woche gehalten wird? Wie würden diese Optionsstrategien funktionieren, wenn sie Woche für Woche angewendet werden?

In der Analyse des Long Straddles wird jeden Montag gegen 16:00 Uhr einen Straddle gekauft, mit einem Verfallsdatum am Freitag derselben Woche. Sollte der Montag ein Feiertag gewesen sein, wird der Dienstag als Tag des Einstiegs gewählt. Der Long Straddle wird am Freitag, gegen 22:00 Uhr, also kurz vor Börsenschluss der amerikanischen Börsen, glattgestellt (verkauft). In dieser Analyse wird davon ausgegangen, dass jeweils 1 Kontrakt (1 Call Option und 1 Put Option) gehandelt wurde. Die Strategie erwirtschaftet einen Gewinn, wenn der Wert des Straddles im Laufe der Woche gestiegen ist.

In der Analyse des Short Straddles wird jeden Montag gegen 16:00 Uhr ein Straddle verkauft, mit einem Verfallsdatum am Freitag derselben Woche. Der Short Straddle wird an dem Freitag, gegen 22:00 Uhr, also kurz vor Börsenschluss der amerikanischen Börsen, glattgestellt (zurückgekauft). Auch in dieser Analyse wird davon ausgegangen, dass jeweils 1 Kontrakt (1 Call Option und 1 Put Option) gehandelt wurde. Die Strategie erwirtschaftet einen Gewinn, wenn der Wert des Straddles im Laufe der Woche gefallen ist.

Die Strategie ist mit einer Laufzeit von 5 Handelstagen sehr kurzfristig ausgelegt. Es handelt sich also nicht um eine Investitions-Strategie, sondern um reines Spekulations-Trading.

Die wichtigsten Parameter der Analysen

Die Betrachtungsperiode der Analyse beträgt 12 Wochen. 12 Wochen lang wurden der Kauf und der Verkauf eines Straddles pro Woche simuliert.

Es werden nur Aktien von Unternehmen oder ETFs in Betracht gezogen, die eine Marktkapitalisierung von mindestens 1 Milliarde US Dollar aufweisen.

Das durchschnittliche Optionshandelsvolumen sollte mindestens 10.000 Kontrakte am Tag betragen.

Die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs des Straddles sollte nicht über 1 US Dollar liegen.

Die Trefferquote sollte mindestens 83% betragen, das heißt, dass mindestens 83% der gehandelten Straddles in den letzten 12 Wochen Gewinner sein mussten. Das entspricht 10 Gewinnern.

Der Durchschnittsgewinn aller Straddles (inklusive Verlierer) sollte mindestens 10% betragen.

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Das Ergebnis unserer Analyse für die Long Straddles

Nach Anwendung der Parameter wie oben geschrieben sticht aktuell nur 1 möglicher Long Straddles hervor. In den letzten 12 Wochen, vom 8. November 2019 bis zum 24. Januar 2020, erfüllt diese 1 Aktie die strengen Bedingungen eines erfolgreichen wöchentlichen Straddles:

Aktie (Ticker)TrefferquoteDurchschnittsgewinn in % des EinsatzesDurchschnittsgewinn in US-Dollar je KontraktBester TradeSchlechtester Trade
GRUB83%45%95$393$-146$

Die Simulation betrachtet den Handel von 1 Kontrakt.

Der entsprechende Aktien-Kandidat ist Grubhub Inc. (US Ticker: GRUB – ISIN: US4001101025). Grubhub Inc. bietet zusammen mit seinen Tochterunternehmen eine Online-Plattform und mobile Apps für Bestellungen von Essen zur Abholung und Lieferung von Restaurants in den USA.

Dass die Straddles der letzten 12 Wochen auf diese Aktie besonders erfolgreich waren, heißt nicht unbedingt, dass die zukünftigen Straddles erfolgreich sein werden. Die Analyse gibt nur Auskunft darüber, welche Aktien sich in der Vergangenheit für 1-wöchige Long Straddles besonders geeignet haben.

Die Analyse wurde so ausgeführt, dass die Optionen immer zum Mittelpunkt zwischen Briefkurs und Geldkurs gehandelt wurden.

Der Kurs der jeweiligen Aktien spielt für die Höhe des Ergebnisses natürlich eine große Rolle. GRUB weist einen Aktienkurs unter 58,57$ auf. Das wirkt sich auf den Preis und den potenziellen Gewinn des Straddles aus.

1 Straddle mit jeweils 1 Kontrakt auf GRUB kostete im Schnitt 190,21$. Der Einsatz bei einem Straddle entspricht auch dem maximalen möglichen Verlust. Der maximale Verlust, der bei den letzten 12 Trades eintrat, war jedoch kleiner: Maximal 146$ standen als Verlust zu Buche. Unter den letzten 12 Trades konnte ein Anleger mit dieser Strategie auf GRUB 10 Gewinner verbuchen. Diese hohe Trefferquote, gepaart mit einem hohen durchschnittlichen Gewinn von 95$ je Kontrakt, macht einen 1-wöchigen Straddle auf GRUB attraktiv.

Für den Einstieg in die Position ist der Kurs der GRUB Aktie am Montag, den 27. Januar 2020 um 16:00 Uhr, entscheidend, um die Basispreise passend am Geld auszuwählen. Ein Einstieg eine Woche später, am 3. Februar 2020 ist ebenfalls möglich.

Angenommen, die Aktie würde zu dem Zeitpunkt der Trade-Eröffnung 58,57$ kosten. Ein Long Straddle mit Basispreisen 58,50$ und Laufzeit 31. Januar 2020 würde in Frage kommen. Dieser Straddle würde schätzungsweise zwischen 310$ und 350$ kosten. Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass der Straddle im Schnitt 330$ kosten würde. Die Optionen-Kombination liefert einen Gewinn, wenn GRUB am Freitag, den 31. Januar 2020 über 61,80$ oder unter 55,20$ notiert.

3-monatiger Stunden-Chart der Grubhub Aktie:

Straddle Tradeideen: Die aktuellsten kurzfristigen Long und Short Straddles im Dezember: Entwicklung Grubhub Aktie von November 2019 bis Januar 2020 | Online Broker LYNXDer Long Straddle liefert einen Gewinn, wenn die GRUB Aktie am Ende der Laufzeit am 31. Januar 2020 außerhalb des Korridors notiert, der durch die blauen Linien definiert ist. Dieses Bild entspricht den Daten von Freitag, den 24. Januar 2020. Nach Börseneröffnung am Montag, den 27. Januar 2020, werden sich das Bild und die Werte verändert haben.

Prinzip des Long Straddles

Bei dieser Kombination werden eine Put Option und eine Call Option gleichzeitig gekauft. Beide Optionen sind am Geld, das heißt ihre Basispreise entsprechen dem aktuellen Aktienkurs der zugrunde liegenden Aktie (oder befinden sich so nah wie möglich an dem aktuellen Aktienkurs). Durch den Kauf zahlen Sie eine Prämie, die dem maximalen möglichen Verlust entspricht. Das Risiko eines Long Straddles ist auf den Einsatz begrenzt: Es gibt keine Nachschusspflicht. Dafür ist der mögliche Gewinn unbegrenzt.

Die Laufzeiten beider Optionen sind gleich und entsprechen dem Freitag, an dem der Straddle geschlossen wird.

In der Umsetzung ist ein Long Straddle sehr einfach. Sie können ihn zum Beispiel im Rahmen einer einzigen Transaktion als Optionen-Kombination handeln. Dazu eignet sich unteren anderem der OptionTrader in Ihrer LYNX Handelsplattform.

Am Tag der Schließung des Trades wird kurz vor Börsenschluss die komplette Position glattgestellt (sowohl die Put Option als auch die Call Option werden verkauft).

Die Erwartung ist, dass sich die Aktie bis zu der Schließung des Trades so weit wie möglich von dem Basispreis der Optionen entfernt hat.

Mehr Informationen zum Long Straddle erfahren Sie in unserem Artikel: Optionsstrategie Long Straddle.

So finden Sie die notwendigen Optionen in Ihrer LYNX Handelsplattform

Mehrere Wege führen nach Rom, um einen Straddle zu handeln. Unter https://www.lynxbroker.de/service/videotutorials/#OptionTrader erfahren Sie, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform die entsprechenden Optionen finden können. Wenn Sie den StrategyBuilder von dem OptionTrader nutzen, würden Sie die Optionen-Kombination kaufen. Sie müssen nicht die Optionen einzeln handeln: Sie können sie mit einer einzigen Transaktion kombiniert handeln, sowohl bei der Eröffnung des Trades, als auch bei der Schließung.

Ergebnis unserer Analyse für die Short Straddles

Nach Anwendung der Parameter wie oben beschrieben stechen aktuell 5 mögliche Short Straddles hervor. In den letzten 12 Wochen, vom 16. August 2019 bis zum 1. November 2019, erfüllten diese 5 Aktien die strengen Bedingungen eines erfolgreichen Short Straddles:

Aktie (Ticker)TrefferquoteDurchschnittsgewinn in % der vereinnahmten PrämieDurchschnittsgewinn in US-Dollar je KontraktBester TradeSchlechtester Trade
JPM92%29%68$170$-205$
WMT100%58%117$385$31$
DIS83%31%84$271$-338$
MMM92%53%166$285$-202$
GS83%36%155$429$-782$

Dass die Short Straddles der letzten 12 Wochen auf diese Basiswerte besonders erfolgreich waren, heißt aber nicht unbedingt, dass die zukünftigen Straddles erfolgreich sein werden. Die Analyse gibt nur Auskunft darüber, welche Basiswerte sich in der Vergangenheit für 1-wöchige Short Straddles besonders geeignet haben.

Die Analyse wurde so ausgeführt, dass die Optionen immer zum Mittelpunkt zwischen Briefkurs und Geldkurs gehandelt wurden.

Da bei Short Straddles der maximale Gewinn der vereinnahmten Prämie entspricht, wird hier die Rendite auf diese vereinnahmte Prämie bezogen, und nicht auf die hinterlegte Margin. Insofern ist der Durchschnittsgewinn in Prozent der Short Straddles mit dem Durchschnittsgewinn in Prozent der Long Straddles nicht vergleichbar. Vielmehr sollte ein Vergleich mit den besten und schlechtesten Trades sowie mit dem absoluten Durchschnittsgewinn gemacht werden.

Walmart (US Ticker: WMT – ISIN: US9311421039) war bereits unser Favorit in unserer Trade-Idee vom 20. Dezember 2019. Auch dieses Mal ist WMT ein Top-Kandidat: Die Short Straddles auf WMT, mit einer Trefferquote von 100%, einem Durchschnittsgewinn von 117$ je Kontrakt und keinem einzigen Verlust in den letzten 12 Wochen, verdienen eine nähere Betrachtung.

Für den Einstieg in die Position ist der Kurs der WMT Aktie am Montag, den 27. Januar 2020 um 16:00 Uhr, entscheidend, um die Basispreise passend am Geld auszuwählen. Ein Einstieg eine Woche später, am 3. Februar 2020 ist ebenfalls möglich.

Angenommen, die Aktie würde zu dem Zeitpunkt 114$ kosten. Ein Short Straddle mit Basispreisen 114$ und Laufzeit 31. Januar 2020 würde in Frage kommen. Dieser Straddle würde schätzungsweise zwischen 193$ und 201$ Prämie je Kontrakt bringen. Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass der Straddle im Schnitt 197$ Prämie liefern würde. Die Optionen-Kombination liefert einen Gewinn, wenn WMT am Freitag, den 31. Januar 2020 zwischen 112,03$ und 115,97$ notiert.

3-monatiger Stunden-Chart auf WMT:

Straddle Tradeideen: Die aktuellsten kurzfristigen Long und Short Straddles im Januar: Entwicklung Walmart Aktie von November 2019 bis Januar 2019 | Online Broker LYNX

Der Short Straddle liefert einen Gewinn, wenn die WMT Aktie am Ende der Laufzeit am 31. Januar 2020 innerhalb des Korridors notiert, der durch die blauen Linien definiert ist. Dieses Bild entspricht den Daten von Freitag, den 24. Januar 2020. Nach Börseneröffnung am Montag, den 27. Januar 2020, werden sich das Bild und die Werte verändert haben.

Prinzip des Short Straddles

Bei dieser Kombination werden eine Put Option und eine Call Option gleichzeitig verkauft. Beide Optionen sind am Geld, das heißt ihre Basispreise entsprechen dem aktuellen Aktienkurs der zugrunde liegenden Aktie (oder befinden sich so nah wie möglich an dem aktuellen Aktienkurs). Durch den Verkauf erhalten Sie eine Prämie, die dem maximalen möglichen Gewinn entspricht. Das Risiko eines Short Straddles ist unbegrenzt.

Die Laufzeiten beider Optionen sind gleich und entsprechen dem Freitag, an dem der Straddle geschlossen wird.

In der Umsetzung ist ein Short Straddle sehr einfach. Sie können ihn zum Beispiel im Rahmen einer einzigen Transaktion als Optionen-Kombination handeln. Dazu eignet sich unteren anderem der OptionTrader in Ihrer Lynx Handelsplattform.

Am Tag der Schließung des Trades wird kurz vor Börsenschluss die komplette Position glattgestellt (sowohl die Put Option als auch die Call Option werden zurückgekauft).

Die Erwartung ist, dass die Aktie bis zur Schließung des Trades so nah wie möglich an dem Basispreis der Optionen bleibt.

Mehr Informationen zum Short Straddle erfahren Sie in unserem Artikel: Optionsstrategie Short Straddle.

Fazit: Ausgelesene Long und Short Straddles mit einem bewährten Favoriten

Der hier vorgestellte Backtest (die rückwirkende Analyse) bietet vielfältige Handelschancen, mit unterschiedlichen Gewinnerwartungen und Risiken. Bei den Long Straddles ist das Gewinnpotenzial unbegrenzt und das maximale Verlustrisiko auf den Einsatz begrenzt. Bei den Short Straddles ist es genau umgekehrt: Ihr Gewinnpotenzial ist auf die vereinnahmte Prämie limitiert und das maximale Verlustrisiko kennt keine Grenzen, wenn sich die Aktie stark bewegt.

Das heißt aber nicht, dass Short Straddles schlechter sind als Long Straddles. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Aktie nicht bewegt, kann höher sein als die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich stark bewegt, was für den Short Straddle spricht. Anhand der vorgestellten Ergebnisse haben die Short Straddles gegenüber Long Straddles auf keinen Fall das Nachsehen.

Der Backtest hat jeweils einen Kandidaten für den Long Straddle und 5 für den Short Straddle geliefert. Das betrachtete Universum der möglichen Kandidaten enthielt 3.243 Basiswerte. Die Ergebnisse sind entsprechend auf Herzen und Nieren geprüft. Und dennoch: Selbst diese akribische Analyse gibt keine Erfolgsgarantie für die Zukunft. Der nächste Long Straddle auf GRUB kann scheitern und der nächste Short Straddle auf WMT kann zu dem ersten Verlust in 12 Wochen führen.

WMT bleibt dennoch unser Top-Favorit und bescherte Short Straddles Anlegern am Stück jede Woche in den vergangenen 12 Wochen Gewinne.

Straddles, egal ob Long oder Short, sind allerdings sehr spekulative Strategien. Man muss das Risiko mögen, wenn man solche Optionskombinationen eingeht. Für aktive Trader sind Straddles eine ideale Strategie, da sie sowohl auf der Long als auch auf der Short Seite jeden Tag und jede Woche attraktive Einstiege bietet.

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