Optionstradeidee: Wie Sie die Quartalsergebnisse von PEP mit einem Diagonal Spread handeln können | Online Broker LYNX

In der folgenden Analyse haben wir für Sie aus 30 verschiedenen Optionsstrategien eine der attraktivsten Tradeideen herausgefiltert, um die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Pepsico (US Ticker: PEP) zu handeln. Die Strategien wurden auf verschiedene Zeiträume getestet, vor und nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse.

Als Tradeidee sticht ein Call Diagonal Spread mit einer Eröffnung 2 Wochen vor den Quartalsergebnissen und einer Schließung 1 Tag davor heraus.

Für den vorgestellten Call Diagonal Spread auf PEP können Sie anhand der letzten 11 Quartalsergebnisse eine Gewinnprämie von durchschnittlich 46$ je Kontrakt anpeilen, was einer Rendite von durchschnittlich 17,04% entspricht.

Kurzportrait PepsiCo

PepsiCo ist weltweit als Lebensmittel- und Getränkeunternehmen tätig. Neben dem gleichnamigen berühmten Getränk bietet Pepsico eine Vielfalt an Produkten: Mais, Kartoffeln, Getreide, Reis, Nudeln, Müsliriegel, und auch Tee, Kaffee, Säfte und Milchprodukte. Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Purchase, New York. PespiCo zahlt eine Dividende, die aktuell einer jährlichen Rendite von 3,16% entspricht.

Ein Blick auf die Quartalsergebnisse

PEP wird am 13. Juli 2020 vor Börseneröffnung Quartalsergebnisse veröffentlichen.

Ein Blick auf die letzten 3 Jahre (11 Quartalergebnisse waren in diesem Zeitraum handelbar) liefert uns die Strategien, die bisher gut funktioniert haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass diese Strategien für die kommenden Quartalsergebnisse erfolgreich sein werden. Sie geben nur Auskunft darüber, welche Optionen oder Optionen-Kombinationen in der Vergangenheit eine positive Bilanz aufweisen konnten.

Das sogenannte Backtesting wurde so ausgeführt, dass die Optionen immer zum Mittelpunkt zwischen Briefkurs und Geldkurs gehandelt wurden. Der Zeitpunkt des Handels, sei es für die Eröffnung des Trades oder für seine Schließung, war immer zum Börsenschluss des jeweiligen Handelstags.

Tradeidee auf PEP im Hinblick auf die Quartalsergebnisse

Bei diesem Call Diagonal Spread wird ein kurzfristiger Call, der am Geld notiert, verkauft (Short Call) und ein längerfristiger Call mit Delta 25 gekauft (Long Call).

Eine Trefferquote von 82% bedeutet, dass aus den 11 letzten Trades 9 als Gewinner endeten. Fast jeder Call Diagonal Spread auf PEP wurde also nach dieser Strategie in den letzten 3 Jahren zu einem Gewinner. Der größte Verlierer führte zu einem Verlust von -74$ je Kontrakt.

Die Laufzeit beträgt 9 Handelstage. Es handelt sich dementsprechend um einen blitzschnellen Trade.

Der Trade wird am 26. Juni 2020 gegen Börsenschluss (zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr unserer Zeit) eröffnet. An dem Tag wird ein Call mit Laufzeit 10. Juli 2020, dessen Basispreis so nah wie möglich am aktuellen Aktienkurs notiert (der Call ist dann am Geld), leerverkauft. Gleichzeitig wird ein weiterer Call mit Laufzeit 24. Juli 2020 und Delta 25 (wie Sie das Delta von 25 finden, erfahren Sie im nächsten Absatz) gekauft. Durch diese Optionen-Kombination wird eine Prämie vereinnahmt. Am 10. Juli 2020 wird der Trade gegen Börsenschluss beendet: Der Call Diagonal Spread wird glattgestellt.

Wenn Sie den StrategyBuilder vom OptionTrader nutzen, würden Sie die Optionen-Kombination zu einem negativen Limitpreis kaufen (so wird eine Prämie vereinnahmt). Sie müssen die Optionen nicht einzeln handeln: Sie können sie mit einer einzigen Transaktion kombiniert handeln.

So finden Sie die Optionen mit dem richtigen Delta in der Handelsplattform

In unserem Video erfahren Sie, bereits in den ersten 3 Minuten, wie Sie mithilfe des OptionTraders der LYNX Handelsplattform das „Delta“ in der Maske der Optionsketten einfügen können, damit Sie die richtige Option wählen können.

Sie werden vermutlich keine Option mit einem Basispreis mit einem Delta von exakt 25 finden. An dieser Stelle geht es darum, ein Delta zu wählen, das so nah wie möglich an 25 liegt. Im Zweifelsfall empfehlen sich Deltas, die leicht darunter liegen.

Die Parameter von Optionen ändern sich permanent, so dass der Basispreis mit dem passenden Delta nur eine Moment-Aufnahme ist. Die passenden Optionen sollten dementsprechend am Tag der Eröffnung des Trades, am 26. Juni 2020 gegen Börsenschluss, ermittelt werden.

Die Margin-Anforderung für diesen Trade wird Ihnen in der Vorschau der Trade-Platzierung oder vor der Übermittlung des Trades angezeigt. Die Margin-Anforderung und der maximale Verlust für einen Call Diagonal Spread sind klar definiert und begrenzt.

Prinzip des Call Diagonal Spreads

Da es bei einem Diagonal Spread für jede Option 2 unterschiedliche entscheidende Parameter gibt, nämlich Basispreis und Verfallsdatum, gibt es viele verschiedene Zusammensetzungen von Diagonal Spreads. Sie können bullish oder bearish, long oder short sein und Puts oder Calls beinhalten.

Die meisten Strategien mit Diagonal Spreads sind „Long“ Diagonal Spreads (der Diagonal Spread wird gekauft). In dem Fall wird die kurzfristige Option verkauft und die längerfristige Option gekauft. Dies gilt sowohl für Kombinationen mit Put Optionen als auch mit Call Optionen.

Wenn Sie zum Beispiel mit einem Long Diagonal Spread mit Calls eine bearische Strategie aufbauen wollen (Sie setzen auf eine eher fallende Aktie), dann verkaufen Sie die kurzfristige Option mit dem niedrigeren Basispreis und kaufen gleichzeitig die längerfristige Option mit dem höheren Basispreis. So ist auch die hier vorgestellte Tradeidee aufgebaut.

Schematische Darstellung des Performance-Risiko Profils des Call Diagonal Spreads

Optionstradeidee: Wie Sie die Quartalsergebnisse von PEP mit einem Diagonal Spread handeln können - Performance-Risiko Profils des Call Diagonal Spreads auf PepsiCo | Online Broker LYNX

Wenn zum 10. Juli 2020 die PEP Aktie unter dem Basispreis A des Short Calls notiert, wird der Trade zum Börsenschluss mit Gewinn geschlossen werden können. Der Trade wird noch vor der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse am 13. Juli 2020 glattgestellt. Notiert jedoch die Aktie höher, wird der Trade schnell in die Verlust-Zone rutschen.

Mehr Details zu den vielfältigen Möglichkeiten dieser Strategie erfahren Sie in unserem Artikel: Optionsstrategie Diagonal Spread.

Entwicklung der PEP Aktie über 1 Jahr

Optionstradeidee: Wie Sie die Quartalsergebnisse von PEP mit einem Diagonal Spread handeln können - Entwicklung PepsiCo Aktie von Juni 2019 bis Juni 2020 | Online Broker LYNX | Online Broker LYNXDie PEP Aktie bewegt sich seit Mitte April 2020 seitwärts, mit einer leicht fallenden Tendenz. Steigt sie bis zum 10. Juli 2020 nicht, kann ein gekaufter Call Diagonal Spread einen guten Gewinn abwerfen.

Fazit: +17,04% durchschnittliche Rendite in 9 Handelstagen

Innerhalb von 9 Handelstagen gibt es mit der hier vorgestellten Tradeidee Aussicht auf eine Rendite von durchschnittlich +17,04%. In den letzten 3 Jahren war ein Call Diagonal Spread auf PEP zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse in 82% der Fälle ein Treffer. Der statistische Vorteil liegt also klar auf der Seite des Anlegers.

Bedenken Sie jedoch, dass die Aktie vor der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse steigen und dass der Trade trotz vielversprechender Gewinn-Historie mit einem Verlust enden kann. Die Tradeidee ist also nur für risikofreudige Anleger gedacht, die der Meinung sind, dass sich PepsiCo vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse nicht aufwärts bewegen wird.

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